Binary Option Arbitrage

Arbitragem Estratégias com opções binárias Arbitrage é a compra e venda simultânea da mesma segurança em dois mercados diferentes, com o objetivo de lucrar com o diferencial de preço. Devido à sua estrutura de recompensa única, opções binárias ganharam enorme popularidade entre os comerciantes. Olhamos para as oportunidades de arbitragem em negociação de opções binárias. Uma rápida introdução à arbitragem Suponha que uma ação esteja listada nas bolsas de valores NYSE e NASDAQ. Um comerciante observa que o preço atual da ação na NYSE é 10,1 e que no NASDAQ é 10,2. Ela compra 10 mil das ações de menor preço (na NYSE), custando 101 mil e simultaneamente vende a mesma quantidade de 10 mil ações de preço mais alto, custando 102 mil. Ela consegue embolsar a diferença (102.000-101.000 mil) como lucro (assumindo que não há comissão de corretagem). Efetivamente, a arbitragem é lucro sem risco. No final das duas transações (se executado com sucesso), o comerciante não está mantendo nenhuma posição de estoque (assim que é risk-free), contudo fêz um lucro. A negociação de opções envolve altas variações nos preços, o que oferece boas oportunidades de arbitragem. Enquanto as ações podem precisar de dois mercados diferentes (bolsas) para arbitragem, as combinações de opções permitem oportunidades de arbitragem na mesma bolsa. Por exemplo, a combinação de uma posição longa e uma posição de futuros longos resulta na criação de uma chamada sintética. Que pode ser arbitraged contra uma opção real da chamada na mesma troca. Efetivamente, os ativos com pagamentos semelhantes são arbitrados uns contra os outros. Além disso, existem outras variações na arbitragem. Uma posição longa em um estoque pode ser arbitraged de encontro a uma posição curta em futuros conservados em estoque. As oportunidades de arbitragem também podem ser exploradas entre commodities correlacionadas e moedas (exemplos a seguir). Enquanto as opções simples de call e de venda de baunilha oferecem um retorno linear, as opções binárias são uma categoria especial de opções que oferecem tudo ou nada ou pagamentos de preço fixo. Aqui está a representação gráfica da diferença de recompensas entre os dois: O retorno linear (e variável) das opções simples de baunilha permite combinações de diferentes opções, futuros e opções. Posições de ações a serem arbitragadas uma contra a outra (e um trader pode se beneficiar dos diferenciais de preços). O pagamento fixo das opções binárias limita as possibilidades de combinação. A idéia-chave da arbitragem é simultaneamente comprar e vender ativos de perfil similar (sintético ou real) para lucrar com a diferença de preço. Um dos maiores desafios com opções binárias é que quase não há ativos que tenham um perfil de retorno semelhante. Tentar combinações envolvendo diferentes recursos para replicar a função de recompensa de opção binária é uma tarefa complicada. Envolve a tomada de posições múltiplas algo que é muito difícil para a execução do comércio oportuna e custos altos comissões de corretagem. Oportunidades de Arbitragem em Negociação de Opções Binárias: Dentro das restrições acima mencionadas, as oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias são limitadas. Encontrar ativos semelhantes para arbitragem simultaneamente contra é difícil. A melhor opção disponível é ir para a arbitragem baseada no tempo. Trata-se de identificar uma discrepância no mercado, tomar uma posição em conformidade e, em seguida, reservar os lucros depois de algum tempo quando essa discrepância é eliminada ou o preço alvo / stop-loss são atingidos. NADEX é a troca popular para negociar opções binárias. Tenha em mente que outros mercados para ações, índices, futuros, opções ou commodities têm horários de negociação diferentes (e limitados). Múltiplos ativos (ações, opções de futuros) são negociados em diferentes momentos do dia, dependendo do horário comercial negociado. Desenvolvimentos que acontecem quando um mercado está fechado pode levar a movimentos rápidos nos preços quando o mercado abre. Por exemplo, pode haver uma notícia que afeta o índice de ações FTSE 100 e sai quando a Bolsa de Valores de Londres (LSE) é fechada. O impacto exato dessas notícias no índice FTSE 100 estará visível somente quando o LSE for aberto e o FTSE começar a atualizar. Até então, as especulações serão elevadas sobre o impacto percebido da notícia no valor de FTSEs. Este índice é a referência para opções binárias de negociação no NADEX. Uma vez que a negociação de opções binárias está disponível por horas prolongadas, uma grande quantidade de movimentos de volatilidade e preço como resultado da notícia pode ser visível em opções binárias FTSE. Suponha que o LSE está atualmente fechado e não há atualizações para o índice FTSE (último valor de fechamento foi 7000). Assumindo que o último preço para a opção binária FTSE gt 7100 era de 30. Como resultado das notícias em desenvolvimento, espera-se que o FTSE aumente uma vez que o mercado se abra (diga cinco horas a partir de agora), e este valor de opção binária começará a subir ) Do preço atual de 30 a 50, 60, 70 e assim por diante. Uma vez que não há certeza sobre qual será o valor exato FTSE quando ele será aberto para negociação, os preços de opção binária irá flutuar para cima e para baixo. Durante este tempo, os comerciantes experientes podem apostar seu dinheiro em opções binárias de FTSE para a arbitragem time-based. Uma vez que o mercado abre, a mudança real nos valores do FTSE Index e os preços futuros do FTSE serão visíveis. Isso levará a FTSE 100 preços de opções binárias para se mover para refletir com precisão FTSE 100 valores. Por esse tempo, os comerciantes experientes poderiam ter manchado overbought e oversold condições no mercado de opções binárias e fez lucros (possivelmente par de vezes). Outras oportunidades de arbitragem de opções binárias vêm de ativos correlacionados, como o impacto das mudanças no preço das commodities que levam a mudanças no preço da moeda. Normalmente, o ouro e o petróleo têm uma correlação inversa com o dólar americano (ou seja, se os preços do ouro ou do petróleo sobem, então a moeda do USD enfraquece e vice-versa). Traders experientes podem procurar oportunidades de arbitragem em opções binárias forex associadas em tais cenários. Por exemplo, um comerciante observa que os preços do ouro estão subindo. Ele pode vender em curto dólar dos EUA vendendo o par USD / JPY ou comprando par EUR / USD. Da mesma forma, um aumento nos preços do petróleo pode levar a um aumento esperado no preço de EUR / USD. Um operador de opções binárias pode tomar posições apropriadas para se beneficiar dessas mudanças nos preços dos ativos. A arbitragem em outras opções binárias, como opções binárias de folha de pagamento não-agrícolas, é difícil porque tal subjacente não está correlacionado a nada. Pode-se ainda tentar a arbitragem baseada no tempo, mas isso seria unicamente na especulação (por exemplo, tomar uma posição à medida que a expiração se aproxima e tentar se beneficiar da volatilidade). Opções Binárias: Melhor para Arbitragem Alta volatilidade é um amigo de arbitrageurs. Opções binárias oferecem tudo ou nada ou lucro de preço fixo (100) e perda (0). Como as opções simples de baunilha, não há variabilidade (ou linearidade) nos retornos e riscos. Comprar uma opção binária em 40 resultará em um 60 lucro (pagamento final comprar preço 100 - 40 60) ou uma perda de 40. Qualquer impacto de notícias / ganhos / outros desenvolvimentos do mercado levará o preço a flutuar (de 40 para 50, 80, 10, 15, e assim por diante). Arbitrageurs geralmente não esperam opções binárias para expirar. Eles reservam os lucros parciais ou cortar suas perdas antes. Como as opções binárias têm pagamentos fixos de preço fixo, qualquer mudança no valor subjacente pode ter um grande impacto nos retornos. Por exemplo, se o FTSE fechado em 7000, ea opção binária FTSEgt7100 estava negociando em 30 e, em seguida, notícias positivas sobre o FTSE sai. O FTSE alcança 7095 e está pairando em torno desse nível em uma escala de 10 pontos (7095-7105). O preço da opção binária mostrará grandes variações, uma vez que apenas uma diferença de um ponto no FTSE pode fazer ou quebrar o pagamento ganha-perda para um comerciante. Se o FTSE terminar em 7099, o comprador perde o prêmio que ele pagou (30). Se o FTSE termina em 7100, ele recebe um lucro de (100-30 70). Isto -30 a 70 é uma variação enorme baseado em um limite de um ponto do subjacente (7099 a 7100), e que leva a volatilidade muito alta para valorizações de opções binárias, criando enormes oscilações de preços para os comerciantes de opção binária ativa para capitalizar. A arbitragem padrão (compra e venda simultâneas de títulos semelhantes em dois mercados) pode não estar disponível para os operadores de opções binárias devido à falta de ativos similares negociados em vários mercados. As oportunidades de arbitragem em opções binárias devem ser escolhidas daquelas disponíveis durante as horas fora de mercado em mercados associados ou ativos correlacionados. A estrutura única de payoff de tudo ou nada das opções binárias permite oportunidades de arbitragem baseadas no tempo. As altas variações permitem potenciais de lucro elevados, mas também trazem grande potencial de perdas. Devido à sua natureza de alto risco, alto retorno, negociação de opções binárias é aconselhável apenas para comerciantes experientes. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todos os stock. Binary Opções Arbitragem Estratégia com Forex Opções Trading Arbitrage é a prática de comprar um instrumento financeiro de uma troca e vender o mesmo instrumento financeiro em uma troca diferente por um preço mais elevado. Uma vez que você está negociando o mesmo instrumento financeiro, não há risco. Um lucro é feito a partir da diferença. Também pode ser feito vendendo o instrumento financeiro de uma troca e comprando-o para um preço mais barato em uma troca diferente. Esta era uma prática comum há anos atrás em trocas regulamentadas que ofereciam os mesmos produtos financeiros. Um comerciante pode chamar seu corretor em Chicago e, em seguida, chamar seu corretor em NY para tentar executar a estratégia. No entanto, hoje em dia a maioria dos instrumentos financeiros são negociados uniformemente em uma bolsa ou mercado. Então, por que estamos falando sobre esta então grande questão. Você vê, diferentes pacotes de software ou corretores oferecem o mesmo par subjacente FX, no entanto, eles podem oferecer diferentes pagamentos. Por causa disso, existem oportunidades de arbitragem. Em alguns casos, há períodos de tempo em que o preço de um par fx pode atrasar em plataforma em comparação com outro. Para fazer isso você precisa ter mais do que um corretor / plataforma fx. Além disso, existem ativos que estão fortemente correlacionados uns com os outros. Se você sabe que uma moeda se move ao lado de outro par de moedas, você pode querer investigá-lo para uma oportunidade de arbitragem potencial. Por exemplo, o GBP / JPY eo USD / JPY têm uma forte correlação. Portanto, existem duas maneiras de explorar essa estratégia: a primeira é procurar o mesmo par de moedas em diferentes plataformas de corretores de Forex. O segundo é procurar por pares de moedas que se movem uns com os outros. Se você fizer uma pesquisa simples on-line para uma matriz de correlação você deve ser capaz de encontrar quais os instrumentos financeiros são semelhantes. A arbitragem pura é, em teoria, um comércio sem risco. No entanto, o comércio de correlação não é pura arbitragem, é uma suposição de que uma relação existente entre dois pares de moedas continuará a permanecer verdadeira no futuro. Em conclusão, arbitragem quando feito corretamente tem risco mínimo. True oportunidades de arbitragem são dinheiro fácil quando você pode encontrá-los. Depois de entender o conceito, passar para a negociação de correlação. Negociação de correlações não é sem risco, no entanto, é uma estratégia de negociação de opções binárias eficaz. Arbitragem Trading Explicado Arbitragem comerciantes olhar para uma disparidade de preço e valor e lucrar com a diferença. A disparidade preço / valor pode estar em um determinado estoque, índice, commodity, aquisição, fusão, etc. Infelizmente, à medida que nossa tecnologia avança, as oportunidades de arbitragem continuam a escapar e se tornam menos comuns. Estes dias com a computação avançada, qualquer disparidade de preço e valor é rapidamente corrigido, muitas vezes antes de um investidor é capaz de capitalizar sobre a situação. A única situação real de negociação de arbitragem que surge de vez em quando é entre índices de ações e futuros. Por exemplo, S038P 500 índice poderia ser para baixo 10 pontos, enquanto o S038P 500 futuros são apenas para baixo 5 pontos. Como esses títulos combinam entre si, atualmente há uma diferença de 5 pontos que eventualmente será corrigida. Normalmente, isso quando um comerciante vai vender o estoque e comprar o futuro. Dessa forma, você está bloqueando essa disparidade de 5 pontos ao comprar o futuro para ganhar essa disparidade de 5 pontos. Tenha em mente que essas correções tendem a acontecer muito rapidamente e se você é muito lento para o soco, que poderia custar-lhe. Desde negociação arbitragem mudou e tornar-se mais difícil, eu não recomendo para novos comerciantes, pois é mais rápido e difícil de pegar esses ganhos, se você é inexperiente. Além disso, como eu disse anteriormente, avançar tecnologias de computador torná-lo difícil e deixa você sem espaço para erro. É por isso que a negociação de arbitragem pode ser prejudicial para os novos comerciantes. Para não mencionar, a maioria dos comércios de arbitragem são apenas por uma pequena infração de preço / valor e normalmente não gera ganhos suficientemente altos para um iniciante se preocupar. Uma grande conta comercial é necessária para fazer qualquer dinheiro significativo com esta estratégia. Se você ainda está interessado em negociação de arbitragem, eu recomendo ficar educado e praticar antes de arriscar seu próprio capital. Este é outro exemplo de por que as contas de troca de papel são tão importantes. Se você não aprende corretamente as táticas envolvidas, a velocidade em que você deve colocar os comércios ea confiança para colocar comércios, você poderia estar colocando-se em uma desvantagem desnecessária. Outra ferramenta que poderia ser de alguma utilidade são calculadoras de arbitragem. Estes irão ajudá-lo a identificar melhor as oportunidades e onde colocar negócios. No entanto, estas calculadoras têm sido conhecidas por estarem erradas de vez em quando por causa da rápida correção estimulada e movimento de ação de preço de mercado. Da mesma forma, não há software disponível na web que se orgulha de comércio de arbitragem bem sucedida. No entanto, a maioria dos softwares só funciona em um tipo de condição de mercado e não é confiável em uma base regular. Além disso, essas empresas costumam cobrar um centavo bonita para o acesso ao software, adicionando ao seu custo, o que torna mais difícil perceber ganhos. As únicas situações que ainda estão disponíveis do ponto de vista da arbitragem são fusões ou aquisições relacionadas. Empresa A planeja comprar a Companhia B a 20 por ação. Atualmente, a empresa B está negociando em 15, que é uma disparidade 5 entre o preço de aquisição eo preço atual. No entanto, se a empresa B não pular para 20, muitas vezes a empresa A irá diminuir o lance ou encontrar alguma maneira de fechar o preço / valor discrepância. A linha inferior aqui é que o comércio de arbitragem é extremamente difícil neste dia em idade. As melhorias tecnológicas tornam-no especialmente difícil, uma vez que as empresas e outras entidades financeiras tentam colmatar as lacunas. Além disso, a negociação é rápido e deixa pouco espaço para o erro. Novamente, esta não é uma estratégia recomendada para iniciantes, pois exige muita disciplina e conhecimento das situações. Se você ainda quiser experimentar a negociação de arbitragem, obter educado e prática em uma conta de papel antes de aventurar-se com o seu dinheiro real.